Акции
Softline - Авторизованный партнер Timberlake Consultants Limited
  • В связи с особенностями лицензирования, цена на данный продукт предоставляется по запросу

    Запросить цену
  • Программное обеспечение G@RCH разработано для оценки и прогнозирования одномерных моделей ARCH-типа. При повторении заданий G@RCH позволяет выполнять расчет моделей посредством Batch-редактора OxMetrics или языка программирования Ox. Система G@RCH предоставляет пользователю удобный интерфейс с прокручиваемыми меню, некоторые графические возможности (через графический интерфейс OxMetrics). G@RCH поставляется с книгой «G@RCH 6, расчет и прогнозирование АРСH-моделей», рассматривающей некоторые из последних достижений в данной сфере.

    Модели в G@RCH:

    • Условное среднее: ARMA, ARFIMA, «ARCH в среднем», каузальная переменная.

    • Условная дисперсия: GARCH, EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, RiskMetrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH, каузальная переменная.

    • Многомерные модели условной дисперсии: MG@RCH: BEKK, DCC, CCC, OGARCH, GO-GARCH, главных компонент, RiskMetrics.

    • Максимальная/квазимаксимальная вероятность: нормальная вероятность, вероятность Стьюдента, GED или ассиметричное распределение Стьюдента.

    • Ограниченное максимальное правдоподобие, метод имитации отжига.

    • Проверка спецификаций/ошибок спецификаций: критерий информации, критерий Жарка-Бера, статистика Бокса-Пирса, тест LM ARCH, критерий согласия Пирсона, проверка стабильности Ниблома и др.

    • Стоимостная мера риска, ожидаемые потери, бэктестинг (тесты Kupiec LRT, квантильной динамики).

    • Прогнозирование, реализованная волатильность.

    • Непараметрические расчеты квадратичных вариаций, интегрированной волатильности и скачков с использование суточных данных.

Делимся инсайтами

Уникальные IT-практики, кейсы, обзоры и экспертные мнения

Нажимая «Подписаться», я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных. Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальностии Условия использованияGoogle.

Статусы от партнеров

Товар добавлен в корзину

Перейти в корзину

Товар добавлен в запрос

Продолжить покупки Перейти к запросу