Aptech Time Series MT 3.0 (лицензии Academic), Лицензия Floating Network Initial

Программное обеспечение Time Series MT предоставляет полный набор инструментов для оценки MLE и состояния пространства, диагностики модели и прогнозирования одномерных, многомерных и нелинейных моделей временных рядов.

Условные средние модели:

• Авторегрессионная скользящая средняя (ARMA).
• Сезонная авторегрессионная скользящая средняя (SARMA).
• Авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (ARMAX).
• Авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA).
• Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (SARIMA).

Модели условной дисперсии:

• Обобщенная авторегрессирующая условная гетероседичность (GARCH).
• GARCH с единичным корнем (IGARCH).
• GARCH с асимметричными эффектами (GJRGARCH).
• GARCH-in-mean (GARCHM).

Условные средние модели:

• Векторное авторегрессионное скользящее среднее (VARMA).
• Векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (VARMAX).
• Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее (SVARMA).
• Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (SVARMAX).
• Векторные модели коррекции ошибок (VECM).

Данные панели и другие модели:

• Модели с фиксированными эффектами и случайными эффектами (TSCS).
• Фиктивная переменная наименьших квадратов (LSDV).
• Фильтр Калмана для моделирования состояний.

Нелинейные модели временных рядов:

• Переключение регрессии.
• Модели структурных разломов.
• Пороговые авторегрессионные модели (TAR).

Тесты нестабильности параметров:

• Прогноз Чжоу.
• CUSUM Тест коэффициента равенства.
• Тест Хансена-Нимблама.
• Роллинг регрессии.

Тесты на корневое и коинтеграционное тестирование:

• Дополненный Дики-Фуллер.
• Брейтунг и Дас.
• Im, Песаран и Шин (IPS).
• След Йохансена и максимальная статистика по собственным значениям.
• Левин-Лин-Чу (ООО).