Акции

Нужна помощь?

Илья Лосев Илья Лосев
Aptech

Aptech Time Series MT 3.0 (обновление Academic с предыдущей версии), Лицензия Floating Network Initial

Aptech Time Series MT 3.0 (обновление Academic с предыдущей версии), Лицензия Floating Network Initial

    Товара временно нет в наличии
    Описание

    Программное обеспечение Time Series MT предоставляет полный набор инструментов для оценки MLE и состояния пространства, диагностики модели и прогнозирования одномерных, многомерных и нелинейных моделей временных рядов.

    Условные средние модели:

    • Авторегрессионная скользящая средняя (ARMA).
    • Сезонная авторегрессионная скользящая средняя (SARMA).
    • Авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (ARMAX).
    • Авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA).
    • Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (SARIMA).

    Модели условной дисперсии:

    • Обобщенная авторегрессирующая условная гетероседичность (GARCH).
    • GARCH с единичным корнем (IGARCH).
    • GARCH с асимметричными эффектами (GJRGARCH).
    • GARCH-in-mean (GARCHM).

    Условные средние модели:

    • Векторное авторегрессионное скользящее среднее (VARMA).
    • Векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (VARMAX).
    • Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее (SVARMA).
    • Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (SVARMAX).
    • Векторные модели коррекции ошибок (VECM).

    Данные панели и другие модели:

    • Модели с фиксированными эффектами и случайными эффектами (TSCS).
    • Фиктивная переменная наименьших квадратов (LSDV).
    • Фильтр Калмана для моделирования состояний.

    Нелинейные модели временных рядов:

    • Переключение регрессии.
    • Модели структурных разломов.
    • Пороговые авторегрессионные модели (TAR).

    Тесты нестабильности параметров:

    • Прогноз Чжоу.
    • CUSUM Тест коэффициента равенства.
    • Тест Хансена-Нимблама.
    • Роллинг регрессии.

    Тесты на корневое и коинтеграционное тестирование:

    • Дополненный Дики-Фуллер.
    • Брейтунг и Дас.
    • Im, Песаран и Шин (IPS).
    • След Йохансена и максимальная статистика по собственным значениям.
    • Левин-Лин-Чу (ООО).
    Описание

    Программное обеспечение Time Series MT предоставляет полный набор инструментов для оценки MLE и состояния пространства, диагностики модели и прогнозирования одномерных, многомерных и нелинейных моделей временных рядов.

    Условные средние модели:

    • Авторегрессионная скользящая средняя (ARMA).
    • Сезонная авторегрессионная скользящая средняя (SARMA).
    • Авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (ARMAX).
    • Авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA).
    • Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (SARIMA).

    Модели условной дисперсии:

    • Обобщенная авторегрессирующая условная гетероседичность (GARCH).
    • GARCH с единичным корнем (IGARCH).
    • GARCH с асимметричными эффектами (GJRGARCH).
    • GARCH-in-mean (GARCHM).

    Условные средние модели:

    • Векторное авторегрессионное скользящее среднее (VARMA).
    • Векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (VARMAX).
    • Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее (SVARMA).
    • Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (SVARMAX).
    • Векторные модели коррекции ошибок (VECM).

    Данные панели и другие модели:

    • Модели с фиксированными эффектами и случайными эффектами (TSCS).
    • Фиктивная переменная наименьших квадратов (LSDV).
    • Фильтр Калмана для моделирования состояний.

    Нелинейные модели временных рядов:

    • Переключение регрессии.
    • Модели структурных разломов.
    • Пороговые авторегрессионные модели (TAR).

    Тесты нестабильности параметров:

    • Прогноз Чжоу.
    • CUSUM Тест коэффициента равенства.
    • Тест Хансена-Нимблама.
    • Роллинг регрессии.

    Тесты на корневое и коинтеграционное тестирование:

    • Дополненный Дики-Фуллер.
    • Брейтунг и Дас.
    • Im, Песаран и Шин (IPS).
    • След Йохансена и максимальная статистика по собственным значениям.
    • Левин-Лин-Чу (ООО).
  • Основные характеристики

    • Версия 0. Обновление Academic с предыдущей версии
    • Способ доставки Электронный
    • Тип лицензии Обновление
    • Тип организации Академическая

    Доставка и логистика

    • Особенности доставки Срок доставки: 1-3 раб.дн. Softline.

    Информация на сайте ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГК РФ. Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. Описание, технические характеристики, комплектация и внешний вид продукта могут отличаться от заявленных или могут быть изменены производителем без предупреждения

Делимся инсайтами

Уникальные IT-практики, кейсы, обзоры и экспертные мнения

Нажимая «Подписаться», я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных. Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальностии Условия использованияGoogle.

Статусы от партнеров

Товар добавлен в корзину

Перейти в корзину

Товар добавлен в запрос

Продолжить покупки Перейти к запросу
Товар добавлен к сравнению