Программное обеспечение FANPAC MT предназначен для оценки параметров одномерных и многомерных обобщенных авторегрессионных условно-гетероскедастических (GARCH) моделей. FANPAC MT позволяет пользователям адаптировать каждую сессию к их конкретным потребностям моделирования.
Поддерживаемые модели:
- Модель BEKK GARCH.
- Диагональные многомерные модели VEC.
- Модель GARCH.
- Экспоненциальная модель GARCH.
- Дробно интегрированная модель GARCH.
- Модель GJR GARCH.
- Многомерные динамические модели условной корреляции.
- Модель многомерного коэффициента GARCH.
- Обобщенная ортогональная модель GARCH.
- Одномерные модели временных рядов.
