Модели в PcGive:
- Модели для перекрестных данных: поперечная регрессия.
- Модели для дискретных данных: двоичный дискретный выбор (логит и пробит-модели), мультиноминальный дискретный выбор (мультиноминальная логит-модель), подсчет данных (модель Пуассона и отрицательная биномиальная модель).
- Модели для финансовых данных: модели GARCH (GARCH в среднем, GARCH с t-критерием Стьюдента, EGARCH, расчет с ограничениями Nelson&Cao).
- Модели для панельных данных: методы статических панелей (внутри групп и между групп), методы динамических панелей (обобщенный метод моментов Ареллано-Бонда).
- Модели для данных временных рядов: динамические модели с одним уравнением, динамические модели с несколькими уравнениями (VAR и коинтеграция, одновременный анализ уравнений), модели ARFIMA (точный максимум правдоподобия, нелинейный метод наименьших квадратов), модель изменения режима (метод Маркова), сезонные корректировки с использованием алгоритма X12Arima (моделирование regARIMA, автоматический выбор моделей, метод сезонных корректировок Census X-11).
- Модели по методу «Монте-Карло»: эксперимент AR(1) и статический эксперимент с использованием PcNaive &Ox Professional.
- Другие модели: нелинейное моделирование и описательная статистика.